Analisi empirica dell’arbitrage pricing theory: il caso della bolla speculativa nel Giappone degli anni 80
Meluzzi, Maria (A.A. 2019/2020) Analisi empirica dell’arbitrage pricing theory: il caso della bolla speculativa nel Giappone degli anni 80. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, Luiss Guido Carli, relatore Pierluigi Murro, pp. 67. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Principali metodi di asset pricing. Capital asset pricing model. Arbitrage pricing theory. Modelli multifattoriali. Letteratura sull'arbitrage pricing theory. Il caso della bolla speculativa giapponese. Antefatti. Scoppio della bolla e conseguenze. Tentativi di soluzione della crisi. Test empirico. Descrizione dati. Risultati del test.
References
Bibliografia: pp. 51-52.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Finanza aziendale |
| Thesis Supervisor: | Murro, Pierluigi |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 24 Mar 2021 11:40 |
| Last Modified: | 24 Mar 2021 11:40 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/28780 |
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