L'herd behavior nei mercati finanziari: rilevazioni e problemi di misurazione: il contributo dell’analisi sperimentale
Spennato, Massimiliano (A.A. 2019/2020) L'herd behavior nei mercati finanziari: rilevazioni e problemi di misurazione: il contributo dell’analisi sperimentale. Tesi di Laurea in Economia dell'incertezza e dell'informazione, Luiss Guido Carli, relatore Daniela Teresa Di Cagno, pp. 111. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Dalla teoria del mercato efficiente alla finanza comportamentale. La teoria dell’utilità attesa. Evidenze empiriche. Critiche alla teoria dell’utilità attesa. La teoria dei prospetti. Herding behavior. Banerjee, un modello dell’herding informativo. Kirman e il fenomeno del reclutamento. Lux e le bolle speculative. Le principali metodologie di misurazione. Christie and Huang, il metodo della standard deviation cross sectional (CSSD) intorno ai rendimenti: gli individui seguono il pifferaio magico? Le evidenze empiriche. L’Italia e i Paesi del mediterraneo. Le cascate informative in laboratorio: il contributo sperimentale.
References
Bibliografia: pp. 101-104.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia dell'incertezza e dell'informazione |
| Thesis Supervisor: | Di Cagno, Daniela Teresa |
| Thesis Co-Supervisor: | Cybo, Ottone Alberto |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 18 May 2021 13:16 |
| Last Modified: | 18 May 2021 13:16 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/29497 |
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