Rossi, Andrea (A.A. 2019/2020) Modellizzazione stocastica del prezzo spot dell'energia elettrica. Tesi di Laurea in Computational tools for finance, Luiss Guido Carli, relatore Valerio Marchisio, pp. 114. [Master's Degree Thesis]

PDF (Full text) Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract/Index

Mercato elettrico. Mercato elettrico italiano. Mercato elettrico a termine (MTE). Caratteristiche del prezzo spot. Metodi e strumenti. Metodo Monte Carlo. Processi stocastici. Mean reversion. Volatilità. Processi jump-diffusion. Modellizzazione del prezzo spot dell'energia elettrica. Jump diffusion models. Regime-switching model. Applicazione pratica della modellizzazione del prezzo spot. Modello di Klaus Mayer, Thomas Schmid & Florian Weber. Calibrazione e simulazione.

References

Bibliografia: pp. 90-93.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Computational tools for finance
Thesis Supervisor:	Marchisio, Valerio
Thesis Co-Supervisor:	Lippi, Francesco
Academic Year:	2019/2020
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	05 Jul 2021 10:42
Last Modified:	05 Jul 2021 10:42
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/29972

Downloads

Repository Staff Only

View Item