Gervasio, Gianmarco (A.A. 2020/2021) Finanza frattale ed analisi tecnica. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 82. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

La previsione dell'andamento dei prezzi. Previsione dei prezzi. Lo studio del rischio. Metodi di previsione dei prezzi di mercato. Da Bachelier alla Random walk hypothesis (RWH). Dalla RWH alla efficient market hypothesis (EMH). Forme di mercato efficiente. EMH. Principali strumenti matematici di riferimento per i modelli RWH e EMH. Introduzione al moto browniano. Moto browniano e martingala. Random walk e moto browniano. Moto browniano geometrico. Imprecisioni del modello EMH. Arbitraggio in EMH. Cosa sono i frattali. L’insieme di Cantor. Cardinalità della polvere di Cantor. Il "fiocco di neve" di Koch. Dimensione topologica. L’autosimilarità e la dimensione frattale. La Fractal market hypothesis (FMH). Introduzione alla FMH. Crisi di mercato in FMH. I frattali nel mercato. L'indice frattale. "H" di HURST. La "frattalità" del mercato. Indice di Hurst: un calcolo con dati reali. Possibili applicazioni della FMH. Mercato che vai, investitore che trovi. Orizzonti e strumenti di investimento. Implicazioni per gli investimenti. Tornando sul moto browniano. Rolling hurst.

References

Bibliografia: pp. 75-79. Sitografia: pp. 80-81.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Foschini, Gabriella
Academic Year:	2020/2021
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	18 Oct 2021 10:23
Last Modified:	18 Oct 2021 10:23
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/30453

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