Sanzi, Lorenza (A.A. 2020/2021) Dalla modern portfolio theory alla sustainable portfolio theory durante la crisi da Covid-19. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 77. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Teoria di selezione del portafoglio. La modern portfolio theory. Elementi del modello: rendimento, varianza e covarianza di un titolo. Processo di ottimizzazione vincolata e frontiera efficiente. Selezione del portafoglio ottimale. Successo e limiti della portfolio selection di Markowitz. Il percorso verso il CAPM. Il fattore sostenibilità. L'investimento sostenibile e responsabile: aspetti generali. Fondi ESG: approcci e strategie di investimento. Performance dell’ESG. Dalla MPT alla sustainable portfolio theory. Il superamento del modello di Markowitz. Le implicazioni pratiche della ESG integration. Influenza di ESG sui rendimenti delle azioni: CAPM aggiustato per ESG. Potenziali costi e benefici della nuova frontiera. Superamento dei limiti della MPT. Covid-19: un punto di svolta per le tematiche ESG. La resilienza di ESG. Il nuovo ruolo del fattore E. Il nuovo ruolo del fattore S. Il nuovo ruolo del fattore G. Prospettive future e sustanable portfolio theory.

References

Bibliografia: pp. 74-75. Sitografia: pp. 76-77.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Foschini, Gabriella
Academic Year:	2020/2021
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	19 Oct 2021 12:35
Last Modified:	19 Oct 2021 12:35
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/30468

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