Semantica del valore, modelli fattoriali e teoria del portafoglio nel mercato delle criptovalute
Magnani, Federico (A.A. 2020/2021) Semantica del valore, modelli fattoriali e teoria del portafoglio nel mercato delle criptovalute. Tesi di Laurea in Financial market analysis, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 98. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Le criptovalute: uno sguardo d'insieme. La rilevanza dell’onere fiduciario. La blockchain. Bitcoin. Ether. ChainLink. Binance coin. Cardano. Modelli fattoriali tradizionali. L’attenzione da parte degli istituzionali. Rischio sistematico e rischio idiosincratico. CAPM. Modelli multifattoriali. Modelli di asset pricing per le criptovalute. Metriche guida nella valutazione dei modelli fattoriali. Applicazione dei modelli tradizionali. Valutazione di fattori di rischio crypto-market based. Applicazione dei modelli fattoriali crypto-market based. La modern portfolio theory nel mercato delle criptovalute. La convenienza dell’approccio media-varianza. Studio del portafoglio ottimo basato su USDT. I risultati di uno studio empirico.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 97-98.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Financial market analysis |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 27 Oct 2021 12:22 |
| Last Modified: | 27 Oct 2021 12:22 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/30548 |
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