La crisi del debito sovrano, dallo spread ai CDS
Casillo, Gennaro (A.A. 2020/2021) La crisi del debito sovrano, dallo spread ai CDS. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Marilena Sibillo, pp. 54. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Crisi del debito sovrano. Origine e cause della crisi. Il ruolo del debito e del deficit. Conseguenze del debito su spread e CDS. Spread dei titoli di Stato. Che cos’è lo spread? I fattori e determinanti dello spread. Legame tra banche e spread. Ascesa e discesa dello spread: il caso Italia. Sovereign CDS. Rischio e derivati di credito. Caratteristiche dei CDS. Probabilità di default implicito. Il caso Italia.
References
Bibliografia: pp. 50-54.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Sibillo, Marilena |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 05 Nov 2021 13:23 |
| Last Modified: | 05 Nov 2021 13:23 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/30616 |
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