Mascolo, Gianluca (A.A. 2020/2021) Tasso naturale di interesse e disastri rari. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Marilena Sibillo, pp. 53. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Andamento del tasso di interesse e politica monetaria. La relazione tra tasso di interesse e tasso di inflazione: considerazioni di carattere generale. Il concetto di avversione al rischio. Eventi rari, percezione del rischio: aspetti comportamentali. Disastri rari ed andamento del tasso di interesse: riflessioni di carattere teorico e modelli interpretativi. Utilità dei modelli di stima dell’impatto di shock esogeni sul tasso di interesse. Il modello new keynesiano e variazioni del tasso di interesse al verificarsi di eventi rari. I modelli DSGE in caso di eventi rari. Valutazioni ex-ante ed ex-post degli effetti sul tasso naturale d’interesse e sull’inflazione degli eventi rari. Impatto sul tasso naturale e sull’inflazione del rischio disastro: una valutazione ex-ante. Impatto e valutazione ex post disastro sul tasso di interesse e sul tasso d’inflazione.

References

Bibliografia: pp. 50-52.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Sibillo, Marilena
Academic Year:	2020/2021
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	10 Nov 2021 11:31
Last Modified:	10 Nov 2021 11:31
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/30648

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