L'evoluzione del trading elettronico: un'analisi empirica
Mancino, Marco (A.A. 2020/2021) L'evoluzione del trading elettronico: un'analisi empirica. Tesi di Laurea in Statistica, Luiss Guido Carli, relatore Livia De Giovanni, pp. 77. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
L'evoluzione del trading elettronico. Il trading algoritmico (AT). High frequency trading (HFT). Caratteristiche operative dell'HFT. Flash crash: 6 maggio 2010. Indicatori e modelli predittivi dell'HFT. Indicatori di trend. Indicatori di momentum. Indicatori di volatilità. Modelli per analisi delle serie storiche. Dati, analisi e risultati. HFT: benefici, rischi e portata del fenomeno. Benefici dell'utilizzo di algoritmi. Impatto sull'integrità del mercato. Regolamentazione Europa. Portata del fenomeno.
References
Bibliografia: pp. 69-71. Sitografia: p. 72.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Statistica |
| Thesis Supervisor: | De Giovanni, Livia |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 16 Nov 2021 09:13 |
| Last Modified: | 16 Nov 2021 09:13 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/30699 |
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