Steca, Pasquale (A.A. 2020/2021) La copertura dai rischi di mercato attraverso l'immunizzazione finanziaria: teorie e applicazioni. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 105. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Titoli obbligazionari e indicatori finanziari. Le obbligazioni: titoli a reddito fisso. Azioni e obbligazioni. Determinazione del prezzo delle obbligazioni. Tipologie di obbligazioni. TIR e struttura dei tassi di interesse. Indicatori temporali: maturity, media aritmetica dei tempi, duration. L'analisi di Samuelson. Un indicatore di rischiosità: la volatility. Una migliore approssimazione: la convexity. Immunizzazione da uscite singole e multiple. Gli "shift additivi". L'immunizzazione finanziaria classica e sua definizione. Il teorema di Fisher e Weil. Fisher-Weil e l'epoca ottima di smobilizzo. Il teorema di Redington. Generalizzazione delle teorie di immunizzazione. Gli "shift convessi". Il teorema di Blackwell. Il teorema dell'immunizzazione di Fong e Vasicek. Gli "shift qualsiasi". Il teorema di immunizzazione a minimo rischio di Fong e Vasicek. Analisi di un caso pratico di immunizzazione. Costruzione del portafoglio. Applicazione del teorema di Fisher e Weil.

References

Bibliografia: pp. 97-99. Sitografia: pp. 100-101.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Fersini, Paola
Academic Year:	2020/2021
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	18 Nov 2021 16:09
Last Modified:	18 Nov 2021 16:09
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/30744

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