Zannella, Alessandra (A.A. 2020/2021) Il valore a rischio: metodologie di stima e valutazione. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 87. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di mercato e il Var parametrico. Il rischio nelle istituzioni finanziarie. Il rischio di mercato e la sua misurazione. Il Var. Calcolo del Var. Critica del modello parametrico. Gli utilizzi del Var. I metodi di simulazione. La simulazione storica. Il metodo Monte Carlo. Stress test. La valutazione dei modelli Var. Un confronto da diversi modelli di stima del valore a rischio. Il backtesting. I limiti del Var come misura di rischiosità.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 84-86.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Fersini, Paola
Academic Year:	2020/2021
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	19 Nov 2021 13:19
Last Modified:	19 Nov 2021 13:19
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/30748

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