Sostenibilità e fattori ESG nella gestione di portafoglio
Di Gregorio, Marco (A.A. 2020/2021) Sostenibilità e fattori ESG nella gestione di portafoglio. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 110. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Introduzione alla corporate social responsability (CSR)e ai fattori environment, social and government (ESG). La responsabilità sociale d'impresa (CSR). Gli effetti della CSR sulle dinamiche aziendali, sociali e ambientali. 'evoluzione delle teorie alla base della CSR. Gli investimenti sostenibili e i fattori ESG. Il quadro regolamentare degli investimenti sostenibili. Falsi miti su indicizzazione sostenibile e criteri ESG. L'importanza dell'orizzonte temporale 'investimento e del profilo di rischio nella crescita degli investimenti ESG. Valutazione delle performance dei portafogli sostenibili. Le determinanti delle performance di portafoglio: misure di rendimento e rischio. Il metodo Friend, Blumi e Crockett nella valutazione di portafogli indicizzati alla sostenibilità. Confronto delle performance tra S&P 500 e S&P 500 indicizzato ai fattori ESG durante la crisi finanziaria del Covid-19. La valutazione delle performance di un portafoglio attraverso gli indici. ESG efficient frontier. Il capital asset pricing model (CAPM) e il modello di Markowitz. La frontiera efficiente ESG con tre titoli rischiosi. La frontiera efficiente ESG con dieci titoli rischiosi. Rischio ESG e modello di fama French Carhart. Modelli multifattoriali e l'API. Il modello di fama French Carhart. Il modello di fama French Carhart integrato del fattore di rischio ESG. Analisi dei dati: modello FFC e modello FFC ESG a confronto.
References
Bibliografia: pp. 106-107. Sitografia: p. 108-109.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Reichlin, Pietro |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 14 Mar 2022 15:23 |
| Last Modified: | 14 Mar 2022 15:23 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/31700 |
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