La gestione del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: evidenze da un campione di banche italiane
Serata, Andrea (A.A. 2020/2021) La gestione del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: evidenze da un campione di banche italiane. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 176. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio di tasso di interesse: fonti, effetti e metodi di misurazione. Gli effetti. Metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse. Metodi di gestione del rischio di tasso di interesse. Il quadro normativo di riferimento. “Principi per la gestione e la supervisione del rischio di tasso di interesse”. “Disposizioni di vigilanza per le banche” (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013). Nuovi standard sul rischio di tasso nel banking book (IRRBB). Ulteriori sviluppi normativi. La gestione del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: evidenze da un campione di banche italiane. Metodologia. Dati e statistiche descrittive. La gestione delle esposizioni al rischio di tasso di interesse: aspetti metodologici. I risultati dell’analisi. Controllo di robustezza.
References
Bibliografia: pp. 151-155.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Porchia, Paolo |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 16 Mar 2022 11:06 |
| Last Modified: | 16 Mar 2022 11:06 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/31726 |
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