Buonafede, Marco (A.A. 2020/2021) La previsione dei dissesti bancari tramite gli early warning system: un'applicazione al caso italiano. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 143. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Gli early warning system per la previsione dei dissesti bancari. Scopo dell’EWS e definizione dell’orizzonte di previsione. La scelta della variabile dipendente: gli eventi di crisi. La selezione degli indicatori di allarme rapido: il metodo CAMEL(S). Le specificazioni funzionali e la valutazione della performance. Processi, misure e interventi per la prevenzione delle crisi bancarie. La struttura della supervisione prudenziale: il MVU. Il Supervisory review and evaluation process (SREP). Opzioni di risposta allo stadio di deterioramento avanzato. Un’applicazione empirica degli EWS alle banche italiane. Orizzonte di previsione annuale. Gli eventi di dissesto per la variabile dipendente. Indicatori di allarme rapido e modelli di analisi. La specificazione funzionale logistica. L’albero decisionale binario: la gerarchia di rilevanza degli indicatori.

References

Bibliografia: pp. 129-130.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2020/2021
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	16 Mar 2022 11:54
Last Modified:	16 Mar 2022 11:54
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/31730

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