Giacchetti, Niccolò (A.A. 2020/2021) Il rischio di credito e i modelli di stima della probabilità di default: la validazione dei modelli interni gestionali. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 135. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Introduzione al rischio di credito. Definizione preliminare. Tipologie di rischio di credito. Perdita attesa e perdita inattesa. Stima della expected credit loss: le tre variabili in dettaglio. Come si può spiegare la correlazione? Overview ed evoluzione del framework regolamentare. Modelli di stima della PD e i sistemi di rating. I modelli di scoring. Analisi discriminante lineare (LDA). La selezione delle variabili discriminanti. Il linear probabilistic model. Modelli logit e probit. Pregi e difetti dei modelli di scoring. Introduzione ai sistemi di rating. Il processo di assegnazione del rating. Criteri qualitativi per la validazione. Stabilità della matrice di migrazione. Tecniche statistiche per valutare il potere discriminante. Calibrazione dei sistemi di rating. L’analisi empirica. Il modello di rating Alvin. Flag default. Segmento corporate.

References

Bibliografia: p. 127.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2020/2021
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	16 Mar 2022 13:54
Last Modified:	16 Mar 2022 13:54
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/31732

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