Marchionni, Leonardo (A.A. 2020/2021) L’esposizione al rischio di tasso di interesse delle banche italiane: analisi e backtesting delle metodologie di valutazione. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 105. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Modelli per la misurazione del rischio di tasso di interesse nel banking book. Definizione del rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I modelli basati sul cash-flow mapping. Il quadro normativo dell’IRRBB. La determinazione del capitale e il processo di controllo prudenziale. Framework regolamentare per la misurazione dell’IRRBB. Disposizioni di vigilanza per le banche: la circolare 285/2013. Vincoli alle variazioni dei tassi di interesse. Evidenze empiriche: analisi e backtesting delle metodologie di valutazione. La letteratura di riferimento. La metodologia del regolamentatore: shock standardizzato di +/- 200 bp. La metodologia interna: le simulazioni di Monte Carlo. I dati del campione. Il backtesting. Evidenze empiriche.

References

Bibliografia: pp. 83-85.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2020/2021
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	16 Mar 2022 14:06
Last Modified:	16 Mar 2022 14:06
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/31733

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