Ciaschi, Giacomo (A.A. 2020/2021) L’immunizzazione finanziaria dalla teoria classica a quella stocastica. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 46. [Bachelor's Degree Thesis]

Full text for this thesis not available from the repository.

Abstract/Index

Teoria dell’immunizzazione classica. La struttura per scadenza dei tassi di interesse. La struttura per scadenza piatta. Definizione e ipotesi del modello deterministico. La copertura di uscita singola secondo il teorema di Fisher e Weil. Il teorema di Fisher e Weil. La copertura di uscite multiple-il teorema di Redington. L’indice di dispersione. L’immunizzazione a minimo rischio–il teorema di Fong e Vasicek. L’approccio stocastico in breve. Le equazioni differenziali stocastiche. Immunizzazione finanziaria stocastica. Il modello di Cox, Ingersoll e Ross. Un caso pratico. Finanziamento e costruzione del portafoglio secondo Fisher-Weil. Copertura a uscite multiple. Costruzione del portafoglio secondo Fong e Vasicek.

References

Bibliografia: p. 46.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Fersini, Paola
Academic Year:	2020/2021
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	30 Mar 2022 15:06
Last Modified:	30 Mar 2022 15:06
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/31891

Downloads

Repository Staff Only

View Item