Il metodo del Bootstrap nei mercati finanziari
Pesce, Lorenzo (A.A. 2020/2021) Il metodo del Bootstrap nei mercati finanziari. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 32. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La curva dei rendimenti. I tassi d’interesse nella costruzione della curva dei rendimenti. Analisi delle politiche relative allo zero lower bound per la curva dei rendimenti. Il Bootstrap. Il metodo tradizionale: descrizione e applicazione. Bootstrap e interpolazione lineare applicata ai tassi swap. Il Bootstrap post-crisi finanziaria. Crisi finanziaria e conseguenze sul tasso benchmark. Modello a curve multiple. Il Bootstrap nel single-curve model e multi-curve model.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 31-32.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Foschini, Gabriella |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 30 Aug 2022 09:59 |
| Last Modified: | 30 Aug 2022 09:59 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/33100 |
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