Mazzara, Nicola (A.A. 2020/2021) Rischio di tasso d’interesse del portafoglio bancario. Tesi di Laurea in Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Mirella Pellegrini, pp. 121. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Architettura normativa in materia di rischio di tasso d'interesse. Il comitato di Basilea e “i principi per la gestione e supervisione del rischio di tasso d’interesse”. Circolare 263/2006 di Banca d’Italia: “nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. Circolare 285/2013 di Banca d’Italia: “disposizioni di vigilanza per le banche”. Nuovi standards del comitato di Basilea: interest rate risk in the banking book (2016). Le linee guida EBA e i seguenti aggiornamenti della circolare 285/2013 di Banca d’Italia. Misura e gestione del rischio di tasso di interesse delle banche. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I modelli basati sul cash flow mapping. Gestione dell’esposizione al rischio di tasso. Variazione dei tassi e integrazione della normativa. Politica monetaria e tassi d’interesse. Le fonti del rischio di tasso per le banche. Effetti sull’operatività delle banche. Modiche alla normativa in funzione del contesto odierno. Gestione del rischio di tasso di interesse delle banche: previsione dei tassi per il 2022 e confronto per la validità dell'outlier test. Il campione dei dati. La validità dell’outlier test dell’autorità di vigilanza.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 103-106.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Pellegrini, Mirella
Thesis Co-Supervisor:	Lucantoni, Paola
Academic Year:	2020/2021
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	08 Sep 2022 14:04
Last Modified:	08 Sep 2022 14:04
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/33262

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