Farina, Davide (A.A. 2020/2021) L’effetto diversificazione e la sovrastima del value at risk. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 92. [Master's Degree Thesis]

PDF (Full text) Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract/Index

Rischio di mercato e stima del value at risk. Origine e definizione del VaR. L’approccio parametrico. Approcci alternativi. La stima della volatilità. Modelli GARCH multivariati. La regolamentazione del rischio di mercato. Gli accordi di Basilea. L’approccio standardizzato. Fattori di rischio. L’approccio dei modelli interni. Fundamental review del tradind book. Effetto diversificazione e sovrastima del VaR. Evidenze empiriche. Rielaborazione dell’analisi condotta da Pèrignon e Smith.

References

Bibliografia: pp. 91-92.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2020/2021
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	08 Sep 2022 16:02
Last Modified:	08 Sep 2022 16:02
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/33274

Downloads

Repository Staff Only

View Item