The bloomberg sovereign risk function per la stima del rischio sovrano: test della capacità previsiva della funzione SRSK tramite la tecnica dell’event study
Caredda, Alessandro (A.A. 2020/2021) The bloomberg sovereign risk function per la stima del rischio sovrano: test della capacità previsiva della funzione SRSK tramite la tecnica dell’event study. Tesi di Laurea in Fixed income, credit and derivatives, Luiss Guido Carli, relatore Alberto Adolfo Cybo-Ottone, pp. 89. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La Contingent claims analysis (CCA). Il concetto di contingent claim. Costruzione dello stato patrimoniale del settore pubblico. L’interpretazione delle passività del bilancio aggregato. Lo stato patrimoniale del settore privato. La formalizzazione delle relazioni contabili. Canali di trasmissione dei rischi tra settori. Un modello strutturale per la stima del rischio sovrano: il modello di Merton e Gray. Il modello di Merton originale. Il modello di Merton applicato al settore pubblico. Studio della capacità previsiva della funzione SRSK. The bloomberg sovereign risk function. Event study methodology. Risultati dell’event study.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Fixed income, credit and derivatives |
| Thesis Supervisor: | Cybo-Ottone, Alberto Adolfo |
| Thesis Co-Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 13 Sep 2022 08:20 |
| Last Modified: | 13 Sep 2022 08:20 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/33296 |
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