Piantadosi, Paolo (A.A. 2020/2021) L’influenza dei fattori ESG sul credit spread di emittenti corporate: un’analisi empirica sui credit default swaps. Tesi di Laurea in Fixed income, credit and derivatives, Luiss Guido Carli, relatore Alberto Adolfo Cybo-Ottone, pp. 131. [Master's Degree Thesis]

Full text for this thesis not available from the repository.

Abstract/Index

Panoramica sul mondo ESG. Profili storici e prospettive future. I fattori ESG. Le strategie di investimento ESG. Dimensione globale e tendenze degli investimenti sostenibili. La valutazione del rischio di credito e del profilo di sostenibilità. Il rischio di credito e i sistemi di rating. L’influenza dei fattori ESG sui rating delle agenzie. Providers di punteggi e rating ESG. La connessione tra sostenibilità e rischio di credito. Analisi econometrica. Il campionamento e la raccolta dei dati. Le variabili. Il modello econometrico con dati longitudinali. Risultati dell’analisi econometrica. Gestione attiva di portafoglio con l’utilizzo di dati sezionali. Il metodo del portfolio sort. Performance dei portafogli high-ESG e low-ESG. Lo score ambientale in un modello basato sulla convergence price theory.

References

Bibliografia: pp. 125-128.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Fixed income, credit and derivatives
Thesis Supervisor:	Cybo-Ottone, Alberto Adolfo
Thesis Co-Supervisor:	Borri, Nicola
Academic Year:	2020/2021
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	13 Sep 2022 09:09
Last Modified:	13 Sep 2022 09:09
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/33298

Downloads

Repository Staff Only

View Item