Il ciclo finanziario e l'equity risk premium: una visione macroeconomica
Poles, Gabriele (A.A. 2020/2021) Il ciclo finanziario e l'equity risk premium: una visione macroeconomica. Tesi di Laurea in Fixed income, credit and derivatives, Luiss Guido Carli, relatore Alberto Adolfo Cybo-Ottone, pp. 34. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Modalità di analisi. I cicli un’introduzione. Il ciclo finanziario e l’aumento nella correlazione globale. L’economia reale e l’aumento nella correlazione globale. L’Equity risk premium e la correlazione nei mercati. L’acceleratore finanziario e la pro-ciclicità. Il rischio nei mercati finanziari. Il ciclo finanziario osservazione empirica. Introduzione e recap Ilmanen. Gli excess bond return si possono predire? (Ilmanen).
References
Bibliografia: p. 31.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Fixed income, credit and derivatives |
| Thesis Supervisor: | Cybo-Ottone, Alberto Adolfo |
| Thesis Co-Supervisor: | Borri, Nicola |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 13 Sep 2022 09:18 |
| Last Modified: | 13 Sep 2022 09:18 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/33299 |
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