Sentuti, Francesco Maria (A.A. 2021/2022) La stima della rischiosità delle banche: evidenze da un campione di banche europee. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 98. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di credito e i modelli per il calcolo delle probabilità di default. Perdita attesa e inattesa. Loss given default. Modelli per il calcolo delle PD. Pregi e problematiche dei vari modelli. I sistemi di rating per calcolare le PD delle imprese. Modelli per l'attribuzione di rating alle banche. La validation dei modelli. Aspetti principali della regolamentazione bancaria e early warning systems. I requisiti patrimoniali e gli accordi di Basilea. Assicurazione sui depositi e tutela del consumatore. Limitazione delle attività detenibili dalle banche e valutazione dei sistemi di risk management. Early warning systems e meccanismi di supervisione delle autorità di vigilanza. Analisi empirica e applicazione di modelli di scoring per calcolare le probabilità di default di un campione di banche. Un applicazione di un modello di analisi discriminante lineare. Calcolo delle probabilità di default delle banche del campione attraverso regressione lineare e trasformazione logit.

References

Bibliografia: pp. 85-86.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2021/2022
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	03 Oct 2022 14:11
Last Modified:	03 Oct 2022 14:11
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/33515

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