Carnemolla, Niccolò (A.A. 2021/2022) Analisi e determinanti del rischio di tasso d’interesse nel portafoglio bancario: evidenze empiriche da un campione di banche italiane. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 134. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Misurazione del rischio di tasso d'interesse. Origini del rischio di tasso d’interesse. Effetti del rischio di tasso d’interesse. Metodi di misurazione del rischio di tasso d’interesse. Quadro normativo di riferimento. “Principi per la gestione del rischio di tasso d’interesse” (comitato di Basilea, 1997). “Disposizioni di vigilanza per le banche”–circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Banca d’Italia). “Standards–interest rate risk in the banking book”–comitato di Basilea (aprile 2016). Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso d’interesse derivanti le non-trading activities (EBA-2018). Documento per la consultazione: modifiche alla circolare n. 285/2013 e recepimento in Italia degli orientamenti EBA del 2018. “Consultazioni sul rischio di tasso d’interesse derivante le attività esterne al portafoglio di negoziazione” (EBA, 2021). Evidenze empiriche da un campione di banche italiane. Dati. Metodologia utilizzata. Risultati.

References

Bibliografia: pp. 117-119.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2021/2022
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	04 Oct 2022 07:27
Last Modified:	04 Oct 2022 07:27
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/33520

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