Mercadante, Claudia (A.A. 2021/2022) ETF smart beta: sono davvero smart? Evidenze empiriche sulle performance delle strategie fattoriali. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, Luiss Guido Carli, relatore Pierluigi Murro, pp. 52. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Approccio tradizionale: modern portfolio theory e CAPM. Approccio multifattoriale: APT, modello di Carhart e modelli di Fama French. Arbitrage pricing theory. Modello a tre fattori di Fama e French. Modello a quattro fattori di Carhart. Modello a cinque fattori di Fama e French. ETF smart beta. Introduzione agli Exchange traded funds (ETF). Una panoramica generale sugli ETF smart beta. I fattori. Ciclicità dei fattori e costruzione di ETF smart beta. Analisi empirica. Motivazione analisi empirica. Scelta dei fondi. Analisi di performance.

References

Bibliografia: pp. 50-51. Sitografia: p. 52.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Finanza aziendale
Thesis Supervisor:	Murro, Pierluigi
Academic Year:	2021/2022
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	27 Oct 2022 07:40
Last Modified:	27 Oct 2022 07:40
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/33693

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