Allocca, Michele (A.A. 2021/2022) La nuova disciplina prudenziale sul rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: evidenze empiriche da un campione di BCC italiane. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 159. [Master's Degree Thesis]

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Metodi di misurazione e di gestione del rischio di tasso di interesse. Metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse. Metodi di gestione del rischio di tasso di interesse. Normativa di riferimento sul rischio di tasso di interesse. Principi per la gestione e la supervisione del rischio di tasso di interesse. Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia. Rischio di tasso di interesse nel banking book-standards. Guidelines sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading activities). Recepimento in Italia degli orientamenti EBA e modifiche alla circolare n. 258/2013. Consultazioni EBA in tema di IRRBB-sviluppo normativo. Evidenze empiriche da un campione di 20 BCC italiane. Dati e informazioni sul campione. Rassegna alla letteratura passata. Metodologie utilizzate. Il backtesting. Evidenze empiriche.

References

Bibliografia: pp. 141-142.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2021/2022
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	25 Jan 2023 13:18
Last Modified:	25 Jan 2023 13:18
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/34731

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