Analisi e stima del rischio di credito: evidenze empiriche su un campione di imprese italiane
Fabiani, Andrea (A.A. 2021/2022) Analisi e stima del rischio di credito: evidenze empiriche su un campione di imprese italiane. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 129. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio di credito. Principali assunzioni sul rischio di credito. Componenti del rischio di credito. Modelli di stima della PD. Evoluzione storica normativa. Accordo sul capitale del 1988. Basilea 2. Basilea 3. Basilea 3.5. Analisi empirica. Applicazione del modello di Merton con PD neutrali e reali. Applicazione del modello KMV. Analisi dei risultati.
References
Bibliografia: pp. 111-113.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2021/2022 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 25 Jan 2023 15:58 |
| Last Modified: | 25 Jan 2023 15:58 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/34743 |
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