Una strategia di gestione dei portafogli obbligazionari: l’immunizzazione finanziaria
Torricelli, David (A.A. 2021/2022) Una strategia di gestione dei portafogli obbligazionari: l’immunizzazione finanziaria. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 69. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Obbligazioni e indicatori finanziari. Le azioni. Tasso interno di rendimento. La duration. Volatility. Convexity. Immunizzazione finanziaria. Immunizzazione classica e shift paralleli. Il teorema di Fisher e Weil. L’epoca ottima di smobilizzo. Il teorema di Redington. Generalizzazione delle teorie. Gli shift convessi. Shift qualsiasi. Fong e Vasicek. Caso pratico. Costruzione portafoglio. Applicazione teorema al caso reale. Shift additivo positivo.
References
Bibliografia: pp. 66-67. Sitografia: p. 68.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Fersini, Paola |
| Academic Year: | 2021/2022 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 04 May 2023 16:28 |
| Last Modified: | 04 May 2023 16:28 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/35838 |
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