La duration e le teorie di immunizzazione finanziaria classica e a minimo rischio
Battaglia, Andrea (A.A. 2021/2022) La duration e le teorie di immunizzazione finanziaria classica e a minimo rischio. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 78. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Strumenti e grandezze finanziarie. Titoli obbligazionari: BOT e BTP. La durata media finanziaria. L’immunizzazione finanziaria classica. Gli shift additivi. Il teorema di Fisher e Weil. Il teorema di Redington. Generalizzazione ed estensione dell'immunizzazione di stampo classico. Il teorema generale di immunizzazione. Gli shift qualsiasi. Il teorema di immunizzazione a minimo rischio di Fong e Vasiceck.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 76-77.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Fersini, Paola |
| Academic Year: | 2021/2022 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 03 Aug 2023 14:54 |
| Last Modified: | 03 Aug 2023 14:54 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/36280 |
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