Il modello di Markowitz ed il value at risk: gli effetti del Covid-19 e del conflitto russo-ucraino sul rischio dei portafogli azionari
Moscarella, Andrea (A.A. 2021/2022) Il modello di Markowitz ed il value at risk: gli effetti del Covid-19 e del conflitto russo-ucraino sul rischio dei portafogli azionari. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 115. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio di mercato dei portafogli azionari: ottimizzazione e misure. Le diverse accezioni di rischio. Perché è importante misurare il rischio di mercato. Concetti base. Il calcolo del rendimento medio e della varianza del portafoglio. L’ottimizzazione di portafoglio. Problematiche relative all’utilizzo della deviazione standard come misura di rischio. La misurazione del rischio di portafoglio attraverso il value at risk. Oltre il VaR: expected shortfall. Il Covid-19 ed il conflitto russo-ucraino: gli effetti sull'economia e 'impatto sul mercato azionario. Verifica dell'efficacia del modello di Markowitz nella riduzione del rischio dei portafogli azionari. Calcolo dei rendimenti medi storici ed SQM dei titoli–analisi di dominanza. Calcolo del rendimento medio e dell’ SQM del portafoglio benchmark. Calcolo di VaR ed ES per il portafoglio benchmark. Applicazione del modello di Markowitz. Calcolo di VaR ed ES per il portafoglio di Markowitz e conclusioni. Verifica dell'accuratezza di VaR ed ES e valutazione degli effetti del Covid-19 e del conflitto russo-ucraino sul rischio dei portafogli azionari italiani su base settoriale. Periodi di riferimento. Calcolo di VaR ed expected shortfall. Backtesting.
References
Bibliografia: pp. 97-98. Sitografia: pp. 99-102.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Gestione d'impresa (LM-77) |
| Chair: | Matematica finanziaria (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Fersini, Paola |
| Thesis Co-Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
| Academic Year: | 2021/2022 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 26 Sep 2023 08:20 |
| Last Modified: | 26 Sep 2023 08:20 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/36510 |
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