Guarracino, Vincenzo (A.A. 2022/2023) Studio empirico del rapporto tra l'indice S&P 500 e i dati macroeconomici attraverso tecniche di time series analysis. Tesi di Laurea in Statistica applicata ed econometria, Luiss Guido Carli, relatore Marianna Brunetti, pp. 62. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Teoria dell’analisi di serie storiche. Definizione di serie storica e ritardi. Autocovarianza ed autocorrelazione. Stazionarietà. Il test di Dickey-Fuller. Studio empirico dell’indice S&P 500. Autocorrelazione dell’indice. Applicazione del modello AR. Detti e massime del mondo finanziario. Relazione tra dati macroeconomici ed S&P 500. Effetti causali dinamici del PIL. Un approccio alternativo all’esame del rapporto tra S&P 500 e ciclo economico. Effetti causali dinamici del Federal funds rate. Analisi VAR dello spread 10y-2y Treasury. Effetti causali dinamici dell’aggregato M2. Effetti causali dinamici dell’indicatore house median sales price. Relazione tra mercato del forex e S&P 500. Effetti causali dinamici del tasso di cambio spot CNY/USD. Effetti causali dinamici del tasso di cambio spot JPY/USD. Effetti causali dinamici del tasso di cambio spot CAD/USD. Relazione tra mercato delle commodities e S&P 500. Analisi VAR della relazione con il prezzo del greggio WTI. Teoria della riflessività, o del perché il mercato non è mai razionale.

References

Bibliografia e sitografia: p. 61.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Statistica applicata ed econometria
Thesis Supervisor:	Brunetti, Marianna
Academic Year:	2022/2023
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	27 Sep 2023 10:22
Last Modified:	27 Sep 2023 10:22
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/36545

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