Oliva, Andrea (A.A. 2022/2023) Il panic selling e l’impatto sul mercato dei credit default swap: analisi dell’andamento dei prezzi CdS e delle azioni Credit Suisse e Deutsche Bank. Tesi di Laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Luiss Guido Carli, relatore Claudio Boido, pp. 44. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Panic selling e rischio di credito. Introduzione ai bias comportamentali. L’andamento del rischio di credito nell’arco temporale 2003-2023. La correlazione tra panic selling e rischio di credito. Il mercato dei credit derivatives. Le caratteristiche degli intermediari e del mercato. Credit default swap. Il legame tra il mercato dei CdS e quello obbligazionario. Impatto degli shock macroeconomici sul rischio di credito sistemico. Analisi delle correlazioni fra prezzo dei CdS e andamento delle azioni Credit Suisse e Deutsche Bank. Credit Suisse e Deutsche Bank: descrizione dei due casi. Il campione analizzato: periodo temporale e frequenza dati. Spread dei CdS e prezzo delle obbligazioni. Effetti sulle quotazioni azionarie dei due titoli.

References

Bibliografia: pp. 42-43. Sitografia: p. 44.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
Thesis Supervisor:	Boido, Claudio
Academic Year:	2022/2023
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	02 Nov 2023 14:25
Last Modified:	02 Nov 2023 14:25
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/36871

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