La stima del value at risk: approcci basati sulla teoria dei valori estremi
Di Bernardo, Luca (A.A. 2008/2009) La stima del value at risk: approcci basati sulla teoria dei valori estremi. Tesi di Laurea in Econometria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 136. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il modello di RiskMetrics. Il modello random walk. I modelli di eteroschedasticità condizionata. Il modello ARCH. Il modello GARCH. Modelli GARCH multivariati. Il modello VEC e il DVEC. Modelli a correlazione condizionale. Le simulazioni storiche. L’extreme value theory. Applicazioni empiriche dei modelli di stima del VaR. Il peaks over threshold. Il CAPM. Le funzioni di Matlab.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S) |
| Chair: | Econometria (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Proietti, Tommaso |
| Thesis Co-Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Academic Year: | 2008/2009 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Users 353 not found. |
| Date Deposited: | 02 May 2011 15:33 |
| Last Modified: | 11 Dec 2017 13:18 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/3756 |
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