La stima del value at risk: approcci basati sulla teoria dei valori estremi

Di Bernardo, Luca (A.A. 2008/2009) La stima del value at risk: approcci basati sulla teoria dei valori estremi. Tesi di Laurea in Econometria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 136. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il modello di RiskMetrics. Il modello random walk. I modelli di eteroschedasticità condizionata. Il modello ARCH. Il modello GARCH. Modelli GARCH multivariati. Il modello VEC e il DVEC. Modelli a correlazione condizionale. Le simulazioni storiche. L’extreme value theory. Applicazioni empiriche dei modelli di stima del VaR. Il peaks over threshold. Il CAPM. Le funzioni di Matlab.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S)
Chair: Econometria (corso progredito)
Thesis Supervisor: Proietti, Tommaso
Thesis Co-Supervisor: Curcio, Domenico
Academic Year: 2008/2009
Session: Extraordinary
Deposited by: MARIA LAURA MARCEDDU
Date Deposited: 02 May 2011 15:33
Last Modified: 11 Dec 2017 13:18
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/3756

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