Martire, Carlotta (A.A. 2022/2023) L'utilizzo dei modelli comportamentali nell'ambito del rischio di tasso di interesse: evidenze empiriche su un campione di banche italiane. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 125. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

L'evoluzione del quadro normativo di riferimento. La disciplina del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: la regolamentazione prudenziale dal 2004 ai nuovi aggiornamenti previsti per il 2022. I nuovi RTS sui test di vigilanza sui valori anomali dell’IRRBB (EBA/CP/2021/36). Le nuove linee guida EBA sull’IRRBB e sul CSRBB. Il trattamento del rischio di tasso di interesse. Overview sulla metodologia di calcolo dei requisiti minimi di capitale a fronte dell’IRRBB. I nuovi RTS sulla metodologia standardizzata dell’IRRBB (EBA/CP/2021/38). La metodologia di calcolo dell’allegato C della circolare n°285 (17 dicembre 2013). Il "behavioural model" per il trattamento delle poste "non maturity". Modellizzazione del fenomeno della vischiosità. Modellizzazione del profilo di decadimento. La combinazione dei due coefficienti: i “cumulative allotment coefficients”. Evidenze empiriche su un campione di banche italiane.

References

Bibliografia: pp. 111-113.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Di Cagno, Daniela Teresa
Academic Year:	2022/2023
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	24 Jan 2024 11:01
Last Modified:	24 Jan 2024 11:01
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/37695

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