Break strutturali nelle serie storiche finanziarie
Cataldi, Giulia (A.A. 2022/2023) Break strutturali nelle serie storiche finanziarie. Tesi di Laurea in Statistica applicata ed econometria, Luiss Guido Carli, relatore Marianna Brunetti, pp. 38. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Trattazione dell'argomento nella letteratura. The unprecedented stock market reaction to Covid-19: S.R. Baker, N. Bloom, S.J. Davis, K. Kost, M. Sammon, T. Viratyosin. Economic impact of government interventions during the Covid-19 pandemic: international evidence from financial markets: B.N. Ashraf. Coronavirus (Covid-19): an epidemic or pandemic for financial markets: M. Ali, N. Alam, S.A.R. Rizvi. The impact of Covid-19 on emerging stock markets: M. Topcu, O.S. Gulal. Presenza di Break strutturali nell'indice FTSE-PIR PMI index e scelte macroeconomiche a supporto delle PMI in epoca pandemica. FTSE-PIR PMI index: che cos'è? Dataset. Analisi empirica. Scelte politiche a sostegno delle PMI durante e succissivamente la pandemia di Covid-19.
References
Bibliografia: p. 35.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Statistica applicata ed econometria |
| Thesis Supervisor: | Brunetti, Marianna |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 27 Mar 2024 10:55 |
| Last Modified: | 27 Mar 2024 10:55 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/38317 |
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