Il portafoglio all weather e la strategia risk parity: analisi, implementazione e valutazione delle performance
Noce, Valerio (A.A. 2022/2023) Il portafoglio all weather e la strategia risk parity: analisi, implementazione e valutazione delle performance. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 74. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Rendimento, rischio e diversificazione del rischio. Modern portfolio theory. Dalla modern portfolio theory alla risk parity. Intuizioni fondamentali alla base della filosofia all weather. La strategia all weather. Analisi delle singole asset class. La leva finanziaria. Background analitico della risk parity. Implementazione ed analisi di un portafoglio all weather.
References
Bibliografia: pp. 70-71.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Barone, Emilio |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 20 May 2024 14:36 |
| Last Modified: | 20 May 2024 14:36 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/38539 |
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