Delle Foglie, Marianna (A.A. 2022/2023) Un’analisi empirica del pricing di mercato del fattore di rischio green. Tesi di Laurea in Risk management and compliance, Luiss Guido Carli, relatore Giancarlo Mazzoni, pp. 82. [Master's Degree Thesis]

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Il rischio climatico e di sostenibilità. La connessione tra rischio climatico e ambientale e i rischi finanziari tradizionali. La classificazione delle imprese brown, green e neutral. Il rischio di sostenibilità. La costruzione dei fattori di rischio–Worst minus best (WMB) e Brown minus green (BMG). Letteratura di riferimento. Dataset. Metodologia per la costruzione dei fattori di rischio. L’interpretazione del carbon beta. Risultati empirici. Significatività nella cross-section: validazione dei fattori di rischio WMB e BMG con il modello Fama-Macbeth. Analisi del fattore WMB e stima del risk-premia. Analisi del fattore BMG e stima del risk-premia. Analisi dello scenario europeo.

References

Bibliografia: p. 78.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Risk management and compliance
Thesis Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Thesis Co-Supervisor:	Morelli, Marco
Academic Year:	2022/2023
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	13 Jun 2024 10:24
Last Modified:	13 Jun 2024 10:24
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/38940

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