Camarda, Luigi (A.A. 2022/2023) Quantificazione del rischio di mercato: teoria e analisi dell'efficacia valutativa dei modelli VaR. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 84. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il modello VaR come misura del rischio. Il VaR parametrico: ipotesi e modalità di applicazione. I modelli basati sulle simulazioni: principi e tipologie. Il problema della stima della volatilità: introduzione al modello di stima. Un'alternativa: CAViaR model. Principali usi e limiti del VaR. VaR backtesting. Obiettivo dell'analisi e presentazione dei dati. I modelli utilizzati e backtesting.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 88-89.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Carlini, Federico Carlo Eugenio
Academic Year:	2022/2023
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	27 Jun 2024 08:06
Last Modified:	27 Jun 2024 08:06
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/39110

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