Le strategie di gestione del rischio di tasso di interesse: evidenze delle banche italiane

Motta, Edoaedo (A.A. 2022/2023) Le strategie di gestione del rischio di tasso di interesse: evidenze delle banche italiane. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 88. [Master's Degree Thesis]

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Il quadro regolamentare: la normativa di vigilanza. I “princìpi per la gestione e la supervisione del rischio di tasso di interesse”. Il recepimento in Italia: circolare n. 263/2006 e Circolare n. 285/2013. I cambiamenti della regolamentazione: i nuovi standard sul IRRBB. Il 32° aggiornamento della circolare n. 285/2013. I recenti sviluppi normativi. Rassegna della letteratura sull’IRRBB. L’esposizione ottimale al rischio di tasso di interesse. L’influenza dell’IRRBB sulla trasmissione della politica monetaria. L’utilizzo degli strumenti derivati nella gestione dell’IRRBB. Il contesto teorico e i metodi di misurazione dell’IRRBB. Prospettive di valutazione dell’esposizione al rischio di tasso di interesse. Metodo illustrato nell’allegato C della circolare 285/2013. Metodo illustrato nell’allegato C-bis della circolare 285/2013. Metodo dei percentili. Le tecniche di simulazione: simulazioni storiche e di Montecarlo. Evidenze empiriche sulla gestione dell’IRRBB in un campione di banche italiane. L’esposizione al rischio di tasso di interesse: metodologia utilizzata. Dati e statistiche descrittive. Analisi econometrica: metodologia e risultati.

References

Bibliografia: pp. 85-88.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor: Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor: Di Giorgio, Giorgio
Academic Year: 2022/2023
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 27 Jun 2024 08:23
Last Modified: 27 Jun 2024 08:23
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/39113

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