Massimo rendimento o minimo rischio: come diminuire la volatilità investendo nel S&P500 e nel VIX

Schinaia, Luca (A.A. 2022/2023) Massimo rendimento o minimo rischio: come diminuire la volatilità investendo nel S&P500 e nel VIX. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, Luiss Guido Carli, relatore Roberto Mazzei, pp. 32. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Massimo rendimento o minimo rischio. Un'approccio visivo tramite le frontiere efficienti. Il VIX index, uno strumento con molteplici nomi e caratteristiche. Volatilità come "hedge" da bolle speculative sinonimo di alta volatilità. Origine dataset. Formule per il calcolo di un portafoglio a 2 elementi. Simulazione di investimento con un valore unitario. Come abbassare il rischio di un investimento in S&P500 tramite il VIX. Dati relativi al beta e al CAPM. Risultati equity curve (index=100 graph).

References

Bibliografia: p. 31.

Thesis Type: Bachelor's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair: Finanza aziendale
Thesis Supervisor: Mazzei, Roberto
Academic Year: 2022/2023
Session: Extraordinary
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 11 Sep 2024 14:42
Last Modified: 11 Sep 2024 14:42
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/39619

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