Solli, Elio (A.A. 2022/2023) La duration gap analysis nei processi di asset-liability managemen: (ALM) degli intermediari finanziari: un caso di studio. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 48. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Intermediari finanziari e gestione del rischio di interesse. Un inquadramento generale del concetto di rischio nel contesto delle attività di intermediazione. Il rischio di interesse. Interest rate risk e regolazione prudenziale dell'attività di intermediazione. Configurazioni tipiche del rischio di tasso nel portafoglio di banking. L'asset & liability management nella gestione dell'IRRBB. I fondamenti teorici della duration gap analysis. La duration come durata media finanziaria di un flusso di importi (duration di Macaulay). La duration come misura della volatilità del valore di mercato di un cash flow. Immunizzazione finanziaria classica. L'adozione deklla duration gap analysis nell'asset and liability management di un intermediario finanziario. La logica sottostante al modello. L'applicazione del modello: un'esemplificazione. Le limitazioni del modello e le sue varianti.

References

Bibliografia: pp. 45-46.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Fersini, Paola
Academic Year:	2022/2023
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	11 Sep 2024 14:51
Last Modified:	11 Sep 2024 14:51
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/39620

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