Carlino, Beatrice (A.A. 2023/2024) Portafoglio a varianza minima di un investitore irrazionale. Tesi di Laurea in Matematica, Luiss Guido Carli, relatore Roy Cerqueti, pp. 46. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Teoria del portafoglio di Markowitz. Caratteristiche dei singoli titoli. Caratteristiche di un portafoglio. Guadagni dati dalla diversificazione. Minimum variance portfolio (MVP). Minimum variance portfolio (MVP) con ¯μ fissato. Teorie del portafoglio alternative. Comportamenti degli investitori non razionali. MVP con ¯μ fissato con componente irrazionale. Percezione distorta dei rendimenti passati. Esperimenti e risultati. Dati storici. Dati aggregati. Minimum variance portfolio. MVP con ¯μ fissato (¯μ = 12%). MVP con ¯μ fissato con componente irrazionale. MVP con rendimenti passati pesati.

References

Bibliografia: p. 46.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica
Thesis Supervisor:	Cerqueti, Roy
Academic Year:	2023/2024
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	10 Oct 2024 09:08
Last Modified:	10 Oct 2024 09:09
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/39977

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