Budano, Daniele (A.A. 2023/2024) Immunizzazione finanziaria nell'epoca di Basel 3. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Marilena Sibillo, pp. 73. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Concetti di base. Strumenti finanziari: le obbligazioni. Indici di valore: calcolo del prezzo di un titolo. Il tasso interno di rendimento e la struttura per scadenza dei tassi di interesse. Indici di rischio: rischio di credito e rischio di tasso di interesse. Introduzione a Basel III. Indici temporali dei flussi di cassa. Duration. Duration modificata: la volatility. Un'approssimazione più precisa: la convexity. Introduzione all'immunizzazione finanziaria. Il teorema di Fisher and Weil: duration come epoca ottima di smobilizzo. Il teorema di Redington. L'immunizzazione finanziaria nel contesto delle regolamentazioni bancarie. Introduzione alle regolamentazioni bancarie. Da Basel I a Basel III. Basel III, una revisione degli accordi precedenti. I nuovi elementi di Basel III. L'evoluzione delle regolamentazioni bancarie: Basel IV. Strategie di gestione del rischio post Basel III.

References

Sitografia: pp. 69-70. Bibliografia: pp. 71-73.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Sibillo, Marilena
Academic Year:	2023/2024
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	12 Nov 2024 13:15
Last Modified:	12 Nov 2024 13:15
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/40338

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