Scanu, Gian Paolo (A.A. 2023/2024) Il portafoglio ottimale per l'investitore avverso al rischio e attento alla sostenibilità: un approccio ESG nella valutazione del portafoglio a minima variazione. Tesi di Laurea in Statistica, Luiss Guido Carli, relatore Vincenzo Candila, pp. 52. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Fondamenti finanziari. Concetti di base degli investimenti ESG. Teoria di portafoglio di Markowitz. Fondamenti statistico-matematici. La varianza e la covarianza. La stima della covarianza, dalla moving average alla moving covariance. La matrice delle varianze-covarianze. Dalla matrice alla varianza di portafoglio. Minimizzazione della varianza di portafoglio nel caso di due soli asset. Metodologia di analisi. La problematicità della scelta di un’agenzia di rating ESG. La scelta del data set. Limitazioni sulla metodologia. Analisi empirica. Preparazione dei dati. Calcolo del portafoglio ottimale. Risultati dell’analisi.

References

Bibliografia: pp. 51-52.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Statistica
Thesis Supervisor:	Candila, Vincenzo
Academic Year:	2023/2024
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	03 Dec 2024 09:05
Last Modified:	03 Dec 2024 09:05
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/40465

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