Minenna, Matteo (A.A. 2023/2024) Il rischio cibernetico: come quantificare le perdite economiche. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Salvatore Forte, pp. 78. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio cibernetico. Definizioni. Dati e informazioni per contestualizzare. Classificazione. Quadro istituzionale e normativo: la necessità di una cooperazione internazionale. L'importanza delle assicurazioni cyber. Cyber risk management. Una nuova sfida per le aziende. The basik cyber risk management approach. Cultura del rischio e governance del rischio. Modello quantitative per valutare le perdite economiche: la distribuzione marginale costo-frequenza. Introduzione al modello. Il modello della frequenza utilizzando i modelli lineari generalizzati. Il modello della gravità utilizzando i modelli lineari generalizzati. Il modello Tweedie. Modello per quantificare le perdite economiche: il loss distributional approach. Metodologia del LDA. La distribuzione delle perdite. La distribuzione delle frequenze delle perdite. La distribuzione della gravità delle perdite. Il metodo bayesiano a sostegno del modello. La simulazione del value at risk. Analisi e applicazioni pratiche. Osservazione dei dati. Applicazione pratica del modello di Tweedie. Applicazione pratica del loss distribution approach. La comparazione dei due modelli. Calcolare il costo di un data breach.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 66-72.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Forte, Salvatore
Academic Year:	2023/2024
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	17 Dec 2024 09:25
Last Modified:	17 Dec 2024 09:25
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/40643

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