Il pair trading come strumento per la diversificazione del portafoglio
Gherardi, Nicola (A.A. 2023/2024) Il pair trading come strumento per la diversificazione del portafoglio. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 127. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La definizione del contesto. Definizione e caratteristiche del pair trading. La letteratura del pair trading. Implementazione del pair trading: approcci e tecniche. Idee alla base dell’arbitraggio. La strategia del pair trading. Selezione degli asset. Stazionarietà e augmented dickey-fuller test. La verifica per la cointegrazione. Indicatori di performance. Strutturazione della strategia. Analisi empirica. Selezione dei titoli. Ricerca della cointegrazione. La strategia nella pratica. Risultati e gestione del rischio. La definizione delle trade. Gestione delle posizioni e valore finale del portafoglio. Considerazioni sul rischio. Il pair trading e la diversificazione del rischio. Analisi del portafoglio. Test del portafoglio.
References
Bibliografia: pp. 83-85.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 19 Dec 2024 14:36 |
| Last Modified: | 19 Dec 2024 14:36 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/40714 |
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