Abruzzese, Pasquale (A.A. 2023/2024) L'incidenza della diversificazione sulla sovranità del VaR. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 106. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di mercato. Definizione e principali metodologie di misurazione del rischio di mercato. Evoluzione del quadro normativo di vigilanza, gli accordi di Basilea. La sovrastima del VaR. VaR, una misura sottostimata o sovrastimata? La diversificazione è la causa principale della sovrastima dei VaR? Dati. VaR e coefficienti di diversificazione. Approcci per il calcolo delle matrici di correlazione. “Diversification and value at risk”, una rielaborazione odierna. Differenze con l’analisi originaria. Campione bancario e coefficienti di diversificazione impliciti. Verifica della sovrastima dei VaRs e l’effetto clustering. Matrici di correlazione. Coefficienti di diversificazione empirici: l’ipotesi nulla viene ancora rigettata?

References

Bibliografia: pp. 99-100.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Borri, Nicola
Academic Year:	2023/2024
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	19 Dec 2024 14:41
Last Modified:	19 Dec 2024 14:41
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/40715

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