Rillo, Giovanni (A.A. 2023/2024) L'esposizione delle banche al rischio di tasso d'interesse: metodi di misurazione e determinanti. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 70. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di tasso d’interesse. Cos’è. Evoluzione normativa dei profili di disciplina prudenziale in materia di rischio di tasso. Principali modelli per la stima del rischio di tasso. Analisi della letteratura. Misurazione dell’esposizione delle banche europee al rischio di tasso. Misurazione dei fattori di rischio di tasso d’interesse. Misurazione della sensibilità dei prezzi azionari alle variazioni del tasso d’interesse. Dati utilizzati. Risultati. Determinanti del rischio di tasso d’interesse nel bilancio bancario. Relazione tra le caratteristiche della banca e l’esposizione al rischio di tasso. Metodologia. Esposizione ai fattori della curva dei rendimenti.

References

Bibliografia: pp. 65-68.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Casertano, Gaetano
Academic Year:	2023/2024
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	09 Jan 2025 16:04
Last Modified:	09 Jan 2025 16:04
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/40882

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